EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

米連銀のホームページデータ

本石町さんのところのエントリで,アトランタ連銀のブログの紹介がありましたが,米国のFRB(通常のFRBはFederal Reserve Boardのことで,連銀の意味で使うときはFederal Reserve Banks)の12連銀は,

第1地区  ボストン連邦準備銀行
第2地区  ニューヨーク連邦準備銀行 (統括連銀)
第3地区  フィラデルフィア連邦準備銀行
第4地区  クリーブランド連邦準備銀行
第5地区  リッチモンド連邦準備銀行
第6地区  アトランタ連邦準備銀行
第7地区  シカゴ連邦準備銀行
第8地区  セントルイス連邦準備銀行
第9地区  ミネアポリス連邦準備銀行
第10地区 カンザスシティ連邦準備銀行
第11地区 ダラス連邦準備銀行
第12地区 サンフランシスコ連邦準備銀行

ですが,それぞれの連銀に特徴がありホームページにも差があります。いくつかのHPの活用方法を考えてみたいと思います。

【ボードのHP】まず,FOMCを見るのは当然のことながらボードのHPです。
FOMC Meeting calendars, statements, and minutes (2003-2009)
ここでは,次回のFOMCの日程を知ったり,過去のFOMCの声明文を見ることができます。

【ニューヨーク連銀のHP】この統括連銀のHPでは,ニューヨーク連銀製造業景況指数が見られます。
Empire State Manufacturing Survey
ニューヨーク州の製造業景況指数として業況の改善・悪化,雇用指数,仕入れ価格指数などが見ることができます。リンクをたどると過去データのCSVファイルのページなどもあり,データを加工して使うことができます。東京が日本の中心であるように,ニューヨーク州の米国を代表的する企業の景況感を知ることができます。(毎月15日発表)

【フィラデルフィア連銀のHP】このHPでは,フィラデルフィア連銀製造業景況指数が見られます。
Business Outlook Survey
ペンシルベニア,ニュージャージー,デラウエア州の製造業における景況感や経済活動の現状を示したもので,非農業部門の就業者数,失業率,製造業の新規受注・在庫,平均賃金,個人所得などの11項目について1か月前と比較した現状と6か月後の期待を「良い」「同じ」「悪い」の中から選択させたデータです。こちらの指数のほうが項目が多くまた米国のより広範囲な州の経済状態をあらわしていると言えるので,ニューヨーク連銀製造業景況指数より重要です。(毎月第3木曜日発表)

時系列的には(ニューヨーク連銀製造業景況指数)→(フィラデルフィア連銀製造業景況指数)→(ISM製造業景況指数:毎月第1営業日発表)で,一番重要なISM製造業景況指数より重要度は低いものの,雇用統計の先行指標としての価値が大きいです。こちらもCSV/XLSファイルのページがあり,エクセルに取り込んでグラフなどを書いてみると良いですね。



このグラフは,フィラデルフィア連銀製造業景況指数(のGeneral Activities Current)とS&P500の関係を,2001年3月から2003年2月と2007年8月から2009年7月までを重ねてみたもののです。(画像をクリックすると拡大できます。)2008年8月まではGACはなんとなく相似形で重なるように推移していますが,2008年9月以降急速に悪化しており,2009年2月の今月は-41.3ととんでもなく低い数値です。

この結果,300ドル以上2001年3月からの推移に比べてプラスだったS&P500も同程度まで下落してきました。GACの低迷が続いており,加えてGAF(General Activities Future)は先行指標としてまだそれほど上がって来ていませんので,S&P500の底抜けも視野に入ってきていると考えます。

為替ではロングもショートもポジションを取りやすいですが,株についてはまだまだ春は遠いでしょう。

では,後の連銀のページはまた別の機会に紹介します。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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