EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

US上場企業決算日告知

アルコアの決算発表を皮切りに,2011年第4四半期の決算発表月が始まります。US上場企業決算日自動取得マクロの表に1・2・3月の列を追加して,あらたに今月分と来月分をマクロに取得させました。(まだ埋まっていないTickerは省略してあります。16日の週と23日の週に集中していますね。)

Date Company Name (As of 6-Jan-12) TICKER
2012/1/9 Alcoa Inc (AA)
2012/1/13 JPMorgan Chase & Co (JPM)
2012/1/17 Citigroup Inc (C)
2012/1/17 Wells Fargo & Co (WFC)
2012/1/18 Bank Of New York Mellon Corp (BK)
2012/1/18 eBay Inc (EBAY)
2012/1/18 Goldman Sachs Group Inc (GS)
2012/1/18 US Bancorp (USB)
2012/1/19 Advanced Micro Devices Inc (AMD)
2012/1/19 Bank of America Corp (BAC)
2012/1/19 Google Inc (GOOG)
2012/1/19 Intel Corp (INTC)
2012/1/19 International Business Machines Corp (IBM)
2012/1/19 Microsoft Corp (MSFT)
2012/1/20 General Electric Co (GE)
2012/1/23 E*Trade Financial Corp (ETFC)
2012/1/23 Texas Instruments Inc (TXN)
2012/1/24 Apple Inc (AAPL)
2012/1/24 EMC Corp (EMC)
2012/1/24 Johnson & Johnson (JNJ)
2012/1/24 Verizon Communications Inc (VZ)
2012/1/24 Yahoo! Inc (YHOO)
2012/1/25 Boeing Co (BA)
2012/1/25 Xerox Corp (XRX)
2012/1/26 3M Co (MMM)
2012/1/26 Caterpillar Inc (CAT)
2012/1/26 Gilead Sciences Inc (GILD)
2012/1/26 Nokia (NOK)
2012/1/26 Starbucks Corp (SBUX)
2012/1/27 Amazon.com Inc (AMZN)
2012/1/31 Broadcom Corp (BRCM)
2012/1/31 Pfizer Inc (PFE)
2012/2/2 Deutsche Bank AG (DBK.DE)
2012/2/2 Merck & Co Inc (MRK)
2012/2/6 PepsiCo, Inc. (PEP)
2012/2/7 Coca-Cola Co (KO)
2012/2/7 GlaxoSmithKline PLC (GSK.L)
2012/2/7 UBS AG (UBSN.VX)
2012/2/9 Credit Suisse Group (CS)
2012/2/10 Barclays PLC (BARC.L)
2012/2/13 Waste Management Inc (WM)
2012/2/15 BNP Paribas SA (BNP.PA)
2012/2/17 Nvidia Corp (NVDA)
2012/2/27 HSBC Holdings PLC (HSBA.L)
2012/2/27 MBIA Inc (MBI)

12月失業率はさらに低下し,NFPも予想以上の増加でドルには追い風か

Payroll Growth Beats Forecasts

12月非農業部門雇用者数: 200K (予想:155K,前回:120K,前回改定:100K)
12月失業率: 8.5% (予想:8.7%,前回:8.6%,前回改定:8.7%)

Wait for ClevelandFed updates

12月の失業率は改定された11月より0.2%も低下して8.5%になっただけでなく,NFPは予想以上の200Kの増加というポジティブ・サプライズでした。また,前月のNFPは120Kから100Kまで下方修正されています。12月も11月に続いて小売売上高が良ければそれだけサービス業が雇用を支えることは自明でしたし,水曜日のADP統計も良かったので,「悪くはない」という予感はしていたのですが…。ただし,NFPは先々月が上方修正で先月は下方修正になっており,この統計上の20K程度のブレを念頭においても十分増加しているかを観察すべきでしょう。

製造業: 2万3000人 (前回:1000人) ※製造業は急激なプラスだが臨時雇用だろうか
建設業: 1万7000人 (前回:-1万2000人) ※建設業はやっとプラスになったのは朗報
金融業: 2000人 (前回:5000人) ※増加するも弱いのは雇用とリストラが均衡か?
リテール部門: 2万7900人 (前回:3万8800人) ※11月ほど多くはないが民間雇用を牽引中
民間部門: 21万2000人 (前回:12万0000人) ※前月の2倍近い伸びは頼もしい
政府部門: -1万2000人 (前回:-2万0000人) ※政府部門は引き続きリストラを継続

今月は,建設業がプラスに転じ,また製造業も大幅に増加しました。一方,サービスセクターはリテール部門に加えて物流・輸送部門が絶好調でした。さすがに個人消費が伸びればそれだけ商品や物が動くというわけです。また,教育・ヘルスケア部門も引き続き堅調な増加傾向にあります。一方,プロサービス部門では一時派遣サービスが減少に転じて増加がやや抑えられています。それにしても政府雇用は全然あてにならない状況が続いていますが,これは実は連邦政府と州政府の財政赤字の観点からは悪くはない話です。極端に行政サービスが滞らない限りにおいて小さな政府を目指すことは財政赤字を抱えている先進国政府にとっては大切な事で,政府雇用の減少分は雇用に伴う減税などで民間雇用の増加をサポートしてくれれば良いと考えています。

相場的には,しばらくユーロ方面には良いニュースがなさそうな一方で米国経済が着実な回復を示しているので,ユーロドルの下げ止まりはまだ見えない状況でしょう。ユーロ危機というのは各国株式市場にはほぼ平等に悪い影響を及ぼすのですが,為替市場にとってはドルに有利に働いています。

12月ISM製造業景気指数はまずまず好調も,市場には影響せず

Manufacturing Expands by Most in Six Months

12月ISM製造業景気指数: 53.9 (予測:53.5,前月:52.7)



12月のISM製造業景気指数は11月の52.7から1.2ポイント増の53.9に上昇し,事前予想の53.5を0.4ポイントも上回りました。予想よりまずまず良かったのですが,この指標自体の為替相場への影響は3回連続で極めて限定的なものになりました。直前に既にユーロドルは1.30ドルを越えていて年末の売りの買い戻しのようなテクニカルな動きのため経済指標が影響したとは思えません。

内訳では,新規受注指数(New Orders)ももちろん0.9ポイント前月から改善していますが,製造指数(Production)はそれ以上に大幅に増加して60に近い水準を維持しています。雇用指数(Employment)も今回は製造要員が増加したのかこちらも大きく増加しています。価格指数(Prices)はまだ50を割ったままですが継続的に中立水準に近づいています。

在庫指数(Inventories)と顧客在庫指数(Customers' Inventories)も中立水準以下がさらに下がりました。一方,受注残指数(Backlog of Orders)が中立水準以下ではありますが増加していることからすると,今後の製造指数(Production)にさらなる増加が見込まれるのは確実でしょう。

輸入指数(Imports)が大幅に増加したのは個人消費が増加した季節的なものと思われますが,輸出指数(Exports)が継続的に上昇しているのも悪い話ではありません。先月のエントリで予想したように,12月は輸出主導ではなく国内個人消費が米経済を引っ張っていく展開になったと言えます。定点観測としては,ユーロ圏の経済の脆弱性に比べると米国経済の堅調さが確認された指標と言えるでしょう。

ドル円・ユーロドル・ドルスイスの展望【2012/01/02の週】(お休み遅延モード)

年末・年始がきれいに週ごとに別れた暦で2012年が始まりましたが,先週はクリスマス後の動きとしては年末の手仕舞い感が漂い円高・ユーロ安の動きが加速しました。ドル円は76円台後半にまで下落し,ユーロドルは1.28ドル台半ばまでの下落を記録しています。(WTI)原油価格は99ドル台で始まり,いったんは火曜日に101ドル台にまで上昇しましたが,水曜日以降には下落に転じて後は100ドルを割る展開になり98ドル台で週末を迎えました。金価格は1607ドル台で始まった後は,火曜日に1600ドルを割り込んだ後は一度もそれ以上は上昇することもなく木曜日まで続落して1523ドル台まで下落しました。その後は金曜日にやや戻して1580ドル台まで上昇しましたが1565ドル台で週末を迎えました。



ドル円は,予想が78.20円-77.50円で,実際は78.027円-76.892円(終値76.956円)でした。上限は約20PIPSドル高方向の誤差で,下限は約60PIPSドル高方向に外しました。木曜日までは特に何もない1週間と思いましたが,30日の金曜日にまずユーロドルの戻しとドル円の下落が同時に起こり,ユーロドルの下値余地が十分できてから次にユーロドルが下落したためユーロ円が100円割れとなりました。前半はドルのポジション調整なのでしょうが後半は完全にユーロ円に対する仕掛けですね。市場参加者が少ない時期にはこういう急な動きが多いものです。さて今週は,既に発表されたISM製造業景気指数もまずまずでしたが大きな相場の反応はなく,下限については,76円台前半まではあり得ますがしっかりサポートされると考えます。一方,上限については上昇余地が少なく77円台半ばまで戻すのが精一杯でしょう。よって,今週の上値は77.50円程度と予測し,下値は76.30円程度と予測します。



ユーロドルは,予想が1.3150ドル-1.3020ドルで,実際は1.30823ドル-1.28574ドル(終値1.29401ドル)でした。上限は約70PIPSドル安方向に外し,下限は約160PIPSドル安方向に外しました。ユーロドルの安値はユーロ円の仕掛けの前日のもので,ユーロドルの動きとユーロ円の動きは同じユーロ安をテーマにしたものとは言え微妙にタイミングが異なります。このあたりに裁定取引に余地があります。ドルストレートを観察しながらクロス円市場でトレードするのも面白いと思います。また,昨年12月28日のユーロドルの下落を買い戻す動きが今週の1月3日から出ていますので,当面はまた1.30ドル絡みの動きが継続されそうです。下限については雇用統計次第ですが1.29ドル台半ばでのきっちりとしたサポートを期待します。一方,上限については1.31ドル台に行きそうで行かない現状では1.30ドル台後半までの上昇を予想します。よって,今週の上値は1.3090ドル程度と予測し,下値は1.2950ドル程度と予測します。



ドルスイスは,予想が0.9430フラン-0.9280フランで,実際は0.94690フラン-0.93193フラン(終値0.93913フラン)でした。上限は約40PIPSドル安方向の誤差で,下限は約40PIPSドル安方向の誤差でした。ドルスイスが想定内でかつ少ない動きというのは,先週はドル主導でなくユーロ主導で相場が動いた証拠でもありますね。また昨年10月2日の週の0.93142フランの直近高値を越えた後は0.92フラン台が幅広いサポート帯になっている感じがします。また昨年10月23日の週に0.85フラン台をつけた後は順調にドルスイスが上昇していることにも注意すべきで,0.95フラン台に突入すればさらなる上昇を期待できると考えていますが今週はまだ無理でしょうね。下限については,サポート帯上限の0.92フラン台後半の先週の予想を少し切り下げます。一方,上限については0.94フラン台前半までの先週の予想を少し切り下げます。よって,今週の上値は0.9420フラン程度と予測し,下値は0.9270フラン程度と予測します。

今週は水曜日から仕事の人が多いかもしれませんが,海外市場は正月明けは既に開いています。1月3日の火曜日にはISM製造業景気指数が既に発表され,1月6日の金曜日には12月米雇用統計が控えています。2012年も経済面ではいろいろあると思いますが人命が失われる災害はないことを願っています。今年もよろしくお願いします。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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