EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2010年12月YTDヘッジファンド成績

1月の後半を迎えましたので,2010年12月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。12月は11月の収益ダウンから持ち直して収益は急回復しています。テクノロジーセクターファンドが再び1位に返り咲き,2位にはエネルギーセクターファンドが続きました。また,3位はファイナンスセクターファンド,4位は同率でロングオンリー戦略ファンドとヘルスケアセクターファンドが並びました。ロングオンリー戦略ファンドが優秀な成績の12月は年末ラリー相場だったようです。

次が,全セクターの12月までのYTDパフォーマンスの図2です。



25.79%:テクノロジーセクターファンド
22.02%:モーゲージ組成ファンド
21.40%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
20.11%:エネルギーセクターファンド
18.98%:バリュー投資ファンド

15.84%:エマージング市場ファンド
15.54%:ディストレスドファンド
15.01%:ロングオンリー戦略ファンド
14.07%:スペシャル・シチュエーションファンド
12.77%:転換社債裁定ファンド
12.25%:イベント主導型ファンド
11.03%:仕組み債非裁定ファンド
10.72%:仕組み債裁定ファンド
10.58%:オプション戦略ファンド
10.13%:ロング&ショート戦略ファンド
9.40%:CTA商品先物ファンド
8.62%:ヘルスケアセクターファンド
8.46%:マクロファンド
7.84%:レギュレーションD限定ファンド
7.78%:マルチ戦略ファンド
6.38%:ファイナンスセクターファンド
5.84%:企業合併裁定ファンド
4.10%:マーケットニュートラルファンド
3.43%:資産賃貸ファンド
2.33%:統計的裁定ファンド
0.00%:資本構成裁定ファンド
0.00%:マーケットタイマーファンド
0.00%:その他の裁定ファンド
0.00%:短期トレードファンド
-15.52%:ショートバイアスファンド


12月は再びテクノロジーセクターファンドが2位のモーゲージ組成ファンドを逆転して年間トップの座を守りました。3位のスモール・マイクロ企業限定ファンドは変わりませんでしたが,4位のエネルギーセクターファンドは5位のバリュー投資ファンドを僅差で上回りました。またショートバイアスファンドの損失は-15%を越すこととなり,最後まで浮上できませんでした。

これらの上位5ファンドは2010年中には何度も順位を入れ替えながら上位をキープしましたが,2011年はどうなるでしょうか。個人的に以下のような予想をしています。

【テクノロジーセクターファンド】↑:
今年も新製品は目白押しで,先進国および新興国でもさらなる携帯端末等の需要は期待できる。
【モーゲージ組成ファンド】→:
金融危機後のカオスも整理されつつあり,今年は思ったほどお得感のあるディールが伸びないのではないか。
【スモール・マイクロ市場ファンド】→:
スタートアップ企業は多くはないがお宝はそこそこあると思う。
【エネルギーセクターファンド】↑:
エネルギーセクターには今年もボラティリティが期待できるはず。このセクターの株を扱う際には「トレーダー」の資質が必要。
【バリュー投資ファンド】↓:
雇用はそれほど急激に回復しないがプラスに転じており,バリュー株の優位性は減るはず。

さてこのシリーズも3か月ぐらい推移を見て4月末に再び取り上げることにしましょう。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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