EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

通貨ペアの曜日アノマリー(2010年第2回)

2010年もほぼ47週経過しましたので久しぶりに曜日アノマリーを調べてみました,図に先週までの通貨ペアの曜日アノマリーの集計を示します。(いつものように,2,3,4,5,6は月曜日から金曜日をあらわし,U%は陽線確率,D%は陰線確率です。)






各通貨ペアごとに見てみましょう。

■ ドルスイス
ドルスイスの一日の値幅は大きくなく,また陽線・陰線のアノマリーもハッキリしません。ランダムエントリの場合には収益と損失の割合はほぼ等しいと考えられます。
■ ドル円
ドル円の一日の値幅はドルスイスよりさらに小さいですが,火曜日のドル円は下落傾向にあることは確かです。
■ ポンドドル
ポンドドルだけに一日の値幅は十分にありますが,陽線・陰線のアノマリーはハッキリしません。明確なシグナルに従ってトレードしないと大きな損失を招くでしょう。
■ ユーロドル
ユーロドルにしては一日の値幅は大きめです。今年は週末の土日にユーロ圏の主要な取り決めや発表が多くなされました。月曜日には大きく反応してユーロが売られるアノマリーは顕著になっています。
■ ポンド円
ポンド円の一日の値幅はとても大きなものです。火曜日にポンドを買うルールと水曜日にポンドを売るルールが存在します。
■ 豪ドル円
豪ドル円も一日の値幅はそこそこありますが,陽線・陰線のアノマリーはハッキリしません。
■ ユーロ円
ユーロ円の一日の値幅は十分にあります。ユーロドルと同じく月曜日にユーロを売るルールと水曜日にユーロを買うルールが存在します。
■ ポンドスイス
ポンドスイスの一日の値幅は十分にあります。火曜日にポンドを売るルールが存在し,ポンド円とは逆の動きになっています。
■ ユーロポンド
ユーロポンドの一日の値幅はドル円と同様に小さくて,システムトレード向けの通貨ペアです。月曜日と水曜日にユーロを売るルールが存在し,木曜日と金曜日にユーロを買うルールが存在しています。

トレードは期待値のゲームです。もしポジション量が同じならば確率のゲームと言い換えることもできます。今週・来週が同じようなアノマリーになる保証はありませんが,

1)勘に頼ったトレードをするのではなく客観的なデータにしたがって自信を持ってポジションを取る。
2)ただし,確率が当たらなくてポジションがアゲンストになったら,潔くポジションをクローズする。

このような厳密なルールを持つことはトレード経験の年数に関わらず必須であると言えるでしょう。

コメント

タイミングについて

はじめまして。今回の記事の曜日のことでお聞きしたいことがあります。
この統計における曜日のタイミングはいつを指しているのでしょうか?

例えば水曜日は売りというのは日本時間0:00なのか、はたまたウェリントン市場が開く時間なのかということです。

ご回答いただければ幸いです。

曜日の切り替えについて

captain さん,どうもです。
コメントを見るのが遅れました。
基本的に一週間がウェリントン市場で始まりNY市場で終わるため,日足データもそれに合わせたいところですが,実際には夏時間と冬時間の変更が年によりまた大陸により異なるため,基本的にGMT0:00(日本時間午前9時)からの24時間単位です。つまり,この統計では月曜日のウェリントン市場の開始から日本時間の午前9時までのデータを無視しています。以上,よろしくお願いします。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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