EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2010年8月YTDヘッジファンド成績

9月の後半を迎えましたので,2010年8月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。8月は株式市場に対する不安から大きく相場が下落し成績を落としたファンドが目立ちます。例外的にテクノロジーセクターファンドは先月からあまり低下せずトップの成績でとどまりましたが,相場の下落に強いオプション戦略ファンドが2位につけました。3位および4位もモーゲージ組成ファンドと企業合併裁定ファンドで,証券市場でのオーソドックスな戦略が機能していない月であったと思われます。最低だったのはファイナンスセクターファンドで8月のマイナス収益でYTDの収益をすっかり失いました。

次が,全セクターの8月までのYTDパフォーマンスの図2です。



14.40%:モーゲージ組成ファンド
8.11%:テクノロジーセクターファンド
7.87%:仕組み債裁定ファンド
7.62%:仕組み債非裁定ファンド
7.04%:ディストレスドファンド

7.00%:転換社債裁定ファンド
5.58%:オプション戦略ファンド
5.55%:バリュー投資ファンド
4.64%:イベント主導型ファンド
4.39%:エマージング市場ファンド
3.89%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
3.81%:スペシャル・シチュエーションファンド
3.60%:企業合併裁定ファンド
3.36%:資産賃貸ファンド
2.64%:マクロファンド
2.31%:エネルギーセクターファンド
1.44%:マルチ戦略ファンド
0.99%:マーケットニュートラルファンド
0.46%:ロングオンリー戦略ファンド
0.00%:資本構成裁定ファンド
0.00%:マーケットタイマーファンド
0.00%:その他の裁定ファンド
0.00%:短期トレードファンド
-0.08%:CTA商品先物ファンド
-0.34%:レギュレーションD限定ファンド
-0.45%:統計的裁定ファンド
-0.55%:ショートバイアスファンド
-0.74%:ロング&ショート戦略ファンド
-0.98%:ファイナンスセクターファンド
-1.13%:ヘルスケアセクターファンド


1位は7月に引き続きモーゲージ組成ファンドとなり,2位以下5位まではテクノロジーセクターファンド,仕組み債裁定ファンド,仕組み債非裁定ファンド,ディストレスドファンドの順で,新製品の発売されるテクノロジーセクターファンドは別として,ハッキリしない景気回復による株式市場の低迷のためにデリバティブ系のファンドが上位を占めています。また成績の悪い方では,CTA商品先物ファンドおよびショートバイアスファンドが大幅に収益を改善しイーブンの収益に近づきました。結果としてワースト1とワースト2は,ヘルスケアセクターファンドとファイナンスセクターファンドが占めました。それでも,ぶっちぎりでマイナス収益のファンドがなくなってきて,引き続きヘッジファンドは損失を最小にしてあの手この手で頑張っていると思います。

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