EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2010年6月YTDヘッジファンド成績

7月の後半を迎えましたので,2010年6月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。6月ははっきりしないトレンドのためにわずか3つのファンドがプラスの収益で残りはすべてマイナスの損失になりました。プラスの上位3つのファンドはオプション戦略ファンド,モーゲージ組成ファンド,企業合併裁定ファンドとなっています。10種類の中ではファイナンスセクターファンドが最下位であったことからもわかるとおり,決算前の金融機関の株はパフォーマンスが最悪だったのですね。不透明な相場の月に踏ん張れるのは5月と同じくクローズドなM&Aファンドやオプションでしのいでいるファンドでした。少し戻したとは言えますが6月は5月の相場基調を引き継いでいる結果となりました。

次が,全セクターの6月までのYTDパフォーマンスの図2です。
(資本構成裁定ファンド,短期トレードファンド,その他の裁定ファンドの3つはファンドの解散等により報告数が極めて少ないため今回から統計外です。)



9.86%:モーゲージ組成ファンド
5.87%:仕組み債裁定ファンド
5.32%:仕組み債非裁定ファンド
5.23%:ディストレスドファンド
3.82%:スモール・マイクロ企業限定ファンド

3.51%:バリュー投資ファンド
3.39%:転換社債裁定ファンド
2.44%:資産賃貸ファンド
2.31%:イベント主導型ファンド
2.04%:スペシャル・シチュエーションファンド
2.01%:オプション戦略ファンド
1.92%:企業合併裁定ファンド
1.53%:テクノロジーセクターファンド
1.24%:ファイナンスセクターファンド
1.10%:マクロファンド
1.00%:エマージング市場ファンド
0.51%:マーケットニュートラルファンド
0.47%:レギュレーションD限定ファンド
0.27%:エネルギーセクターファンド
-0.51%:マルチ戦略ファンド
-0.73%:ショートバイアスファンド
-0.80%:統計的裁定ファンド
-1.37%:ヘルスケアセクターファンド
-1.41%:ロング&ショート戦略ファンド
-2.23%:CTA商品先物ファンド
-2.73%:ロングオンリー戦略ファンド


1位はモーゲージ組成ファンドとなり,スモール・マイクロ企業限定ファンドは5位にランクダウンです。2位以下4位までは仕組み債裁定ファンド,仕組み債非裁定ファンド,ディストレスドファンドの順で,依然として特徴のあるファンドが目立っています。また成績の悪い方では,CTA商品先物ファンドはもちろんですが,ロングオンリー戦略ファンドの成績が振るわなくなっているのが特徴です。セクター別ファンドではテクノロジーセクターファンドが一番良くて1.53%の収益ですから,優良セクターを中心にオーソドックスに買い持ちする戦略が通用していないということですね。結構,個人投資家にとっては厳しい今年の相場と言えるでしょう。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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