EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2009年9月YTDヘッジファンド成績

9月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。8月の収益の落ち込みは9月になって再び回復傾向にあります。とりわけ新興国経済の回復が後押ししエマージング市場ファンドがトップに躍り出ました。その他ではテクノロジーセクター,エネルギーセクター,ヘルスケアセクターも回復を見せています。さしずめ,テクノロジーセクターの第3四半期の決算発表を織り込んでいたかのような収益状況ですね。一方,ロングオンリー戦略を始めとするその他のファンドはあまり変わらないようです。また,商品に投資しても収益が上がらないのにエネルギーセクターに間接投資した場合には技術革新への期待も含め収益が上がるという面白い状況が生じています。

次が,全セクターの9月までのYTDパフォーマンスの図2です。ベスト10およびワースト10の順にもリストしてみましょう。



42.36%:モーゲージ組成ファンド
39.64%:スペシャル・シチュエーションファンド
38.88%:転換社債裁定ファンド
37.15%:ロングオンリー戦略ファンド
36.44%:エマージング市場ファンド
33.50%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
33.23%:バリュー投資ファンド
31.50%:エネルギーセクターファンド
29.05%:カントリー特定投資ファンド
26.12%:長期・短期投資裁定ファンド

-17.19%:ショートバイアスファンド
-2.33%:その他の裁定ファンド
1.88%:CTA商品先物ファンド
3.46%:短期トレードファンド
3.60%:資産賃貸ファンド
4.37%:マーケットニュートラルファンド
7.46%:オプション戦略ファンド
7.54%:企業合併裁定ファンド
9.13%:マクロファンド
13.21%:レギュレーションD限定ファンド

8月に引き続いてモーゲージ組成はトップですが,スペシャル・シチュエーションファンドと転換社債裁定ファンドは2,3位が逆転しました。ロングオンリー戦略ファンド,エマージング市場ファンドは定位置ですし,ベスト4位からベスト10位までは順位が固定化しています。一方,ショートバイアス,その他の裁定,CTA商品先物の3つはほぼゼロかマイナスの収益でワースト3を引き続き堅持しました。資産賃貸ファンドとマーケットニュートラルファンドとが入れ替わり,オプション戦略ファンドの収益が低下してワースト7位にランクダウンしましたが,ワースト6位までと7位以降は差が広がってきており,勝ち組と負け組の固定化がいよいよはっきりしてきた感じです。

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