EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2009年7月YTDヘッジファンド成績

7月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。収益が6月の一時的な落ち込みに比べて大幅に回復しています。特にロングオンリー戦略,エネルギーセクターはV字回復の模様です。7月の始めは原油が60ドル台前半でしたが,2度の大きな下落を伴いながら70ドル台半ばまで上昇してきていますので,その効果が大きいでしょう。消費が回復したエマージング市場もこの2つに準ずる程度に戻しています。一方,相場がはっきりしてきたためオプション戦略ファンドは収益を下げてしまいました。順張り組にオプション料だけ召し上げられた結果かもしれません。



次が,全セクターの7月までのYTDパフォーマンスの図2です。ベスト10およびワースト10の順にもリストしてみましょう。

30.57%:モーゲージ組成ファンド
29.75%: 転換社債裁定ファンド
28.93%:スペシャル・シチュエーションファンド
27.71%:エネルギーセクターファンド
26.33%:ロングオンリー戦略ファンド
25.45%:エマージング市場ファンド
24.22%:バリュー投資ファンド
23.26%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
23.11%:カントリー特定投資ファンド
18.67%:イベント主導型ファンド

-12.42%:ショートバイアスファンド
-1.12%:その他の裁定ファンド
0.15%:CTA商品先物ファンド
2.13%:短期トレードファンド
2.67%:マーケットニュートラルファンド
3.50%:資産賃貸ファンド
5.55%:企業合併裁定ファンド
6.25%:オプション戦略ファンド
7.08%:マクロファンド
8.67%:レギュレーションD限定ファンド

6月に引き続いてモーゲージ組成・転換社債裁定ファンドの2強は変わりません。長期・短期投資裁定ファンドは今月レポートが入手不可能でしたので圏外です。エネルギーセクターファンド,ロングオンリー戦略ファンド,エマージング市場ファンドは定位置ですし,ベストテンまで堂々たる成績です。一方,ショートバイアス,その他の裁定,CTA商品先物の3つはほぼゼロかマイナスの収益でワースト3を堅持しました。CTAと似ている為替取引もレンジ相場で収益を挙げにくく傾向は同じです。

今年の初めからファンドを購入した人は,笑いが止まらないでしょうね。「投資とはタイミングがすべて」と強く感じさせられる成績です。

コメント

>>「投資とはタイミングがすべて」
まったく同感です。
しかし、今年の年初に、こんなに急速にマーケットが回復するとは、
まったく思いも寄りませんでした。
勇気を出して資金を投入された方に、素直に敬意を表したいと思います。
負け惜しみですが、ちょっとマーケットは楽観しすぎの気もしますけど(^^)

39歳無職さん,どうもです。
株高&債券高が両立するのは一時的だと思いますので,もしかしたら楽観しすぎ,もしかしたらPIMCOの言うように債券は天井

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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