EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

レンジ相場でも勝てるルールは存在する

Goldman Sachs $100 Million Trading Days Reach Record (Update3)

この2009年第2四半期で,GSは記録的なトレード回数(日数)の割合を記録したそうです。$50M 以上の利益を営業日65日中の89%にあたる58日間で達成しているようです。また,$100M 以上の利益を全体の71%にあたる46日間で達成しているそうです。

為替相場で見る限り,特にこの第2四半期はレンジ相場だったことを考慮すると,GSは少なくともレンジ相場でHFTを始めとする高回転の取引のアルゴリズムを持っていることは明らかです。伝統的なシステムトレードでは,トレンドがないと損を繰り返すことになっているのですが,レンジ相場をアドバンテージとする特別なアルゴリズムを開発することも可能だという証左です。また,利益を生み出す期間は全体の期間のごく一部であるという従来の定説とも異なっています。

我がシステムトレードルールでも,ブレイク系シグナル(トレンド発生時のシグナル)とオシレータ系(適度にボラのあるレンジ相場時のシグナル)の最低限2種類のタイプのシグナルがありますが,本当はそれでは不十分です。レンジ相場になればなるほど短期間・高回転の取引が有利になりますし,かつレンジ相場とトレンド相場の見分けの付かない時期もありますから,ルール・タイムスパン・シグナル有効期間などを段階的に切り替えて使う適応型システムが求められると思います。

こういう記事を見ていると,まだまだうちのシステムも向上の余地がありそうですし,優れたシグナルのロジックほど絶対に公表はされないものです。いい加減なシグナルを他人に売りつける商売ほどあこぎなものはないと思いますので,皆さんもあくまで自力でルール開発をするように努力していきましょう。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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