EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2009年6月YTDヘッジファンド成績

6月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。収益が5月に比べてほぼ横ばいだった企業合併裁定とオプション戦略を除くと,全てのファンドで6月には成績が低下しています。原油が大きく値上がりしてから戻したことによる損切りなのか,トレンド不足によるポジション機会の減少なのかはわかりませんが,特にエマージング市場,ロングオンリー戦略,エネルギーセクターの落ち込みは激しいです。一方,モーゲージ組成とヘルスケアセクターのみがほぼ4%程度の収益を維持しています。



次が,全セクターの6月までのYTDパフォーマンスの図2です。ベスト10およびワースト10の順にもリストしてみましょう。

25.41%: モーゲージ組成ファンド
23.07%: 転換社債裁定ファンド
21.16%: 長期・短期投資裁定ファンド
21.15%: スペシャル・シチュエーションファンド
20.03%: エマージング市場ファンド
19.87%: エネルギーセクターファンド
18.55%: ロングオンリー戦略ファンド
18.13%: カントリー特定投資ファンド
17.74%: バリュー投資ファンド
17.53%: スモール・マイクロ企業限定ファンド

-7.39%: ショートバイアスファンド
-3.35%: その他の裁定ファンド
0.31%: CTA商品先物ファンド
2.42%: 短期トレードファンド
2.76%: 資産賃貸ファンド
2.99%: マーケットニュートラルファンド
4.58%: 企業合併裁定ファンド
5.41%: マクロファンド
6.54%: ファイナンスセクターファンド
7.17%: マルチ戦略ファンド

エネルギーセクター・モーゲージ組成・転換社債裁定ファンドの御三家のうち,エネルギーセクターは6月の落ち込みのせいで首位から陥落です。また,長期・短期投資裁定ファンドのように短期と長期の投資先の組み合わせでうまくトレードして好調なものもあります。また,ショートバイアス,その他の裁定,CTA商品先物の3つは損失を拡大するか収益を減らしています。(興味深いことに,CTAに近い為替のシステムトレードでもトレンド不足が観測されてエントリが激減しています。)

まあ,それでも全ファンドのうちYTDがマイナスなのは2ファンドだけというのは2008年の損失を回復するには好都合です。機会損失がなければ資産をプラスに持っていくことは比較的楽な年なのでしょう。

コメント

なんだかわかりませんが

6月と7月はあまり為替が動きませんね。株はそれなりに上がっているような気がしますが、もう夏休みなんですね。

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