EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

あらゆる相場に適用可能なシグナル

このエントリは,通常のテクニカル分析とは異なる統計的なエントリシグナルの導出方法の概略を説明するものです。回帰分析に関係する知識が多少必要ですので,その点はご了解ください。

このような統計的なエントリシグナルの導出によると,あらゆる相場(通貨ペア・株式銘柄)に対して同一のロジックを適用でき,もし良いパラメータを設定できれば相当程度堅牢なシステムを構築できます。以下がその概略の手順です。

1.まず,どの市場でも良いので日足4本足(始値・高値・安値・終値)を準備します。
2.次の4つのデータを毎日計算します。
  A:前日の終値−前日の始値 <上昇圧力>
  B:前日の高値−前日の安値 <ボラティリティ>
  C:(前日の高値+前日の安値)/2−前日の終値 <終値の方向>
  D:当日の始値−前日の終値(またはある時点の為替レート) <NY市場の影響>
  ※為替の場合,Dがゼロにならないように工夫が必要
3.前日までのデータに関して,次のような値Eを計算します。
  E:その日の終値>=その日の始値つまり陽線なら1
    その日の終値<その日の始値つまり陰線なら0
4.A,B,C,DをX範囲,EをY範囲として,Excel等で回帰分析を行い,
  切片Z,A,B,C,Dの係数X1,X2,X3,X4を計算します。
  この場合の期間は過去3か月〜6か月程度で良いです。
5.毎日,その日の始値が確定したらA,B,C,Dを計算し,
  予測値P=Z+A・X1+B・X2+C・X3+D・X4を計算します。
  予測値Pは回帰分析の係数と切片の計算に従い,0.5近傍に集中します。
6.ある足切り値α<通常0.05(10%)以下>を決めておき,
  0.5+α以上のとき寄り付きですぐに買います。
  0.5-αのとき寄り付きですぐに売ります。
7.αをあまり小さくすると毎日売買をすることになり,フィルターの役目がなくなります。また,α以外にも,Bの大きさ等に条件をつけて別のフィルターとすることもできます。
8.6と同時に,リミットLとストップSを設定します。
  このLとSは通貨ペアや銘柄にあわせて変動しますが,L>2Sです。
  直近のボラティリティにあわせて自動設定することも可能です。
9.リミットLまたはストップSのどちらにもかからない場合はプラスでもマイナスでも大引けで決済します。為替の場合も24時間後のレートで決済します。

ユーロドル,ポンドドル,ポンド円について上記のロジックで2003年6月から2009年5月まで計算してみました。ただし,α,L,Sの値はそれぞれで多少異なるため併記します。なおリターンはトータルのPIPSで表しています。

【ユーロドル】α=0.02,L=300PIPS,S=100PIPS


【ポンドドル】α=0.04,L=300PIPS,S=100PIPS


【ポンド円】α=0.02,L=400PIPS,S=100PIPS


回帰分析の期間が直近の短い期間ですので,ポンド円以外は2008年半ば以降に急激に収益が上がっています。必ずしも全期間の回帰分析をするのは得策ではなく,直近のデータのみを使用するほうがパフォーマンスは良いです。ただし,過去データにあわせてもそれほどマイナスにはなっていません。これがこのシステムの堅牢さを表しています。ちなみに日経平均先物に対して2003年3月から同様のロジックを適用すると,

【N225F】α=0.01,L=400円,S=60円


収益が8000を越えていますので,先物1枚で換算しても800万円を越えていますが。注目すべきは日経平均先物の場合は全期間にわたって成績が良いことです。ボラティリティが為替より大きくかつ前日の変化に対する反応にもパターン化されたものがあるのかもしれません。さらに,回帰分析する元データに前日のCMEのデータを加えるともっと精度が上がる可能性もあります。

これらはちょっとしたヒントに過ぎません。テクニカル分析と言っても移動平均やよく知られたチャートのための指標ではなく,こういう統計的方法も実はあるということを知っていただくのが,このエントリの目的です。

コメント

CME変形バージョン

A,B,CデータをCMEのNIKKEI225 FUTUREで行い,Dデータを無しにすると,完全に日本市場の寄り付きで買って大引けで売るシステムができあがります。日本市場の寄り付きはCMEの大引けに鞘よせすることが多いから,これでも結構有効かもね。

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株強すぎ

 株が強いのは消費者信頼感が強いからだってぇ?もうホントいい加減にしとけよ。ほとんど意味なく強いわ。すこしそっとしておくしかないな。UST10yも注目の3.50%乗せだよ。  S&PがCMBSの格付け基準見直しについて提案。これを受けて一部の金融CDSがワイドニング。今のところTALFの引き受け基準には影響ないと思われるが・・・。  とあるブログを見ていたら面白そうなシグナルモデルが書いてあったので、ちょっと試してみた。残念ながらそのブログのような損益は出なかった。どうもDファクターが重要なようで、

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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