EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2008年7月YTDヘッジファンド成績



7月までのヘッジファンドの成績の推移を確認する時期になりました。

7月は言うまでもなく原油価格の反落と商品相場の総崩れの月でしたので,言うまでも無くその影響をもろに受けたのはエネルギーセクターでした。+1%の後半から-10%まで落ち込むとは相当量の損切りを強いられたのでしょう。あとは,エマージング市場が引き続きマイナス圏のまま損失拡大の方向で推移しています。中国やインド市場の成績がパッとしないのに加え,資源価格の下落で南米市場にもいったん調整がやってきたからでしょう。また,景気下降局面なのでロングオンリー戦略ファンドがマイナスなのは当然ですが,株式相場に方向感が無いためにロング&ショート戦略やオプション戦略も徐々に成績を落としています。一方,プラス圏に留まれたのは,ファイナンスセクター,企業買収ファンド,ヘルスケアセクター,モーゲージ組成ファンドの4つしかありませんでした。

1.モーゲージ組成ファンド 2.86% (住宅市場が売れないなりに持ち直している)
2.ヘルスケアセクターファンド 2.49% (引き続き手堅いディフェンシブ性を発揮)
3.ファイナンスセクターファンド 1.71% (前月−5%付近から猛烈に巻き返し)
4.企業買収ファンド 0.47% (+−ゼロ付近で一進一退) 
5.オプション戦略ファンド −0.35% (トレンド反転でオプション売りにも損失が拡大)
6.テクノロジーセクターファンド −1.92% (マイナス圏のままだが上向きの予感)
7.ロング&ショート戦略ファンド −2.64% (不安定な相場で損失拡大中)
8.ロングオンリー戦略ファンド−3.26% (V字回復はしたものの最下位から脱出しただけ)
9.エマージング市場ファンド −4.22% (しばらくは株価調整のため成績はパッとしない)
10.エネルギーセクターファンド −10.16% (YTDの純益を吐き出しただけでなく断トツの最下位に転落)

7月は半数以上のファンドが年初来マイナスの成績に落ち込みました。プロであってもしばらくはノーポジかオプションを少量買うぐらいの安全策を取るべき時がきたと言えるでしょう。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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