EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

通貨ペアの曜日アノマリー



5月連休前に書いた曜日アノマリーを再び調べてみました。以前載せた以下の傾向は今も変わっていません。

■ 金曜日には円が強い
■ 火曜日・木曜日はポンドが強くて,ユーロが弱い(EUR/GBPに顕著)
■ 月曜日・水曜日・金曜日はユーロが強くて,ポンドが弱い(EUR/GBPに顕著)
■ クロス円は週の前半上がって,週の後半下がる傾向がある
■ ユーロドルはダイナミックに動き,曜日アノマリーは全く感じない

ここまではっきりしてくると,
【ポンド円】金曜日のNYクローズで買って,翌週の火曜日のNYクローズで売る
【ユーロ円】金曜日のNYクローズで買って,翌週の月曜日のNYクローズで売る
という売買はどうにかなりそうですね。とりあえずスプレッドを無視して計算すると…

【ポンド円】
2日->6日: -98PIPS
9日->13日: +296PIPS
16日->20日: +37PIPS
23日->27日(現在値): +85PIPS
合計: +320PIPS

【ユーロ円】
2日->5日: -5PIPS
9日->12日: +224PIPS
16日->19日: -42PIPS
23日->26日: +20PIPS
合計: +197PIPS

スプレッドを考慮しても十分ペイするでしょう。感覚的になんとなく感じていることを定量的にあぶりだして評価してみることはとても重要なことで,結構トレードに使えるのです。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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