EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

逆相関の株のポートフォリオの例



ブログで持ち株の銘柄をさらすのはあまり良いこととは思われないので,(一部,MBIやBVNは知られているけど)非公開としますが,図の銘柄群は,

■ 全部異なる銘柄で,全部ロングポジションです
■ 逆相関性のある株同士をペアで買っています
■ 当然各々株価が異なるので,買う株数を変えています

すると,ダウが今日のように140ドルぐらい下げても自分のポートフォリオの下げは-18ドルにしかならないです。逆にダウが全面高のときは通常逆相関で下がるものまであがる傾向があるので,今度はより高いほうにプラスになります。

株は単に時期的に安い時期に買うだけがすべてではありません。効率的ポートフォリオによって株価変動率を下げれば,同時期に買ってもさらにリスクは低減するのです。これはファンダメンタルとは別の分野で,情報だけでは解決できないものです。効率的ポートフォリオの探索にはそのための統計処理を行わなくてはならないからです。

そのために,EXCELでさまざまな株価の逆相関を探ることは自動でいつもやっています。銘柄が多いからできることで,為替の通貨ペアにはできない芸当です。

いくつになっても決して遅くはないです。数学を復習してから,統計や証券分析について一から勉強してみるのはいかがでしょうか。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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