EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

S&P500・日経平均(および先物)の曜日アノマリー



最近は,日本株は売買する機会があまりなくて株価指数を眺めるだけで終わってしまうのですが,毎日の4本足を収集してはいるので,図のような曜日ごとの陽線・陰線の割合を計算することも容易です。

右側の列が2007年のS&P500・日経平均・日経平均先物の曜日ごとの陽線・陰線の確率,左側の列がまだサンプルが7,8週分ですが,同じく2008年のS&P500・日経平均・日経平均先物の曜日ごとの陽線・陰線の確率です。また,2,3,4,5,6というのは月曜日から金曜日までを数字で表現したものです。(Excel上で値を比較するのに都合のいい数字になっています。)

■ 2007年の日経平均は,見事に金曜日の陰線の「古門アノマリー」が炸裂しています。(確率64%)
■ 2007年の隠れたアノマリーは,日経平均・日経平均先物ともに火曜日に陽線になる確率が高いと言うことでした。(それぞれ確率が60.78%と62.75%)

さて2008年を見てみると,

■ 日経平均と日経平均先物はともに木曜日が85%を越える陽線の確率(6勝1敗)
■ 日経平均と日経平均先物はともに水曜日が71.43%と85.71%の陰線の確率(5勝2敗および6勝1敗)
■ 日経平均先物の月曜日も80%の陰線の確率(4勝1敗)
■ S&P500は月曜日が66.67%の確率で陽線,火曜日が71.43%の確率で陰線
■ 3つの指数とも2008年の高値と安値の差の平均が2007年の同じものに比べて1.5倍はありそう

などの特徴があります。サンプルは少ないにしても現在の確率の高さがそれほど平準化されなければ,2008年の株価は,昨年よりダイナミックで曜日の違いのはっきりした変動になるのではと予想できます。

手間隙を惜しまずこの手のデータを取っておくと,いざと言うときに大いに役立つかもしれませんよ。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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