EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2012年4月YTDヘッジファンド成績

5月の後半を迎えましたので,2012年4月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。ご存知のように5月には壮大な下げ相場が待っているわけですが,4月もあまり調子は良くないようです。その中でも安定しているのが下げ相場に強いオプション戦略ファンドで1位の成績になり,2位がモーゲージ組成ファンド,3位がエネルギーセクターファンド,4位が企業合併裁定ファンド,5位がヘルスケアセクターファンドの順となっています。悪いほうで言えば,テクノロジーセクターファンドが急激に落ち込み,またロングオンリー戦略ファンドがマイナスに転じました。エマージング市場ファンドが連続してマイナス収益なのも世界的な金融不安の増大の現れですね。

次が,全セクターの4月までのYTDパフォーマンスの図2です。



10.21%:バリュー投資ファンド
9.11%:ロングオンリー戦略ファンド
8.71%:ヘルスケアセクターファンド
8.46%:エマージング市場ファンド
8.08%:ファイナンスセクターファンド

7.26%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
7.10%:テクノロジーセクターファンド
6.22%:ディストレスドファンド
5.68%:モーゲージ組成ファンド
5.66%:ロング&ショート戦略ファンド
4.70%:オプション戦略ファンド
4.51%:レギュレーションD限定ファンド
4.41%:転換社債裁定ファンド
4.36%:エネルギーセクターファンド
4.36%:イベント主導型ファンド
3.86%:仕組み債非裁定ファンド
2.90%:仕組み債裁定ファンド
2.88%:資産賃貸ファンド
2.52%:マルチ戦略ファンド
2.06%:企業合併裁定ファンド
1.91%:マーケットニュートラルファンド
1.69%:スペシャル・シチュエーションファンド
1.69%:統計的裁定ファンド
1.49%:マクロファンド
-1.26%:CTA商品先物ファンド
-10.92%:ショートバイアスファンド


4月までのYTDの成績では引き続きバリュー投資ファンドが1位を確保し,ロングオンリー戦略ファンドが頑張って2位となりました。3位にはヘルスケアセクターファンドが入り,4位は先月と同じくエマージング市場ファンドでした。5位はファイナンスセクターファンドになっています。4月,5月と下げ相場が続く中でここまではバリュー投資ファンドやロングオンリー戦略ファンドの成績が良いのは年初の貯金のお陰です。成績の悪い方では,ショートバイアスファンドがダントツで回復不能なほど大きな損失を継続しており,為替や商品系のCTA商品先物ファンドも引き続きマイナス気味です。上位のファンドにはポジションを軽くしてこの5月を耐え切ってもらいたいですし,ショートバイアスファンドには逆に頑張って挽回してほしいです。

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