EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2011年12月YTDヘッジファンド成績

1月の後半を迎えましたので,2011年12月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。11月にはどのファンドも手仕舞いに入りますので12月には極端に大幅な収益も損失もないのが普通です。その中でもオプション戦略ファンドが1位の成績になり,2位が安定しているモーゲージ組成ファンド,3位が11月のマイナスから盛り返したファイナンスセクターファンド,4位がテクノロジーセクターファンド,5位がエネルギーセクターファンドの順となっています。悪いほうで言えば,エマージング市場ファンドが収益悪化のために今月は最下位に転落しました。こうしてみると,新興国市場の株式相場が回復するのは年後半でないと無理なのかもしれません。

次が,全セクターの12月までのYTDパフォーマンスの図2です。



10.76%:モーゲージ組成ファンド
4.37%:ショートバイアスファンド
3.98%:仕組み債非裁定ファンド
3.33%:ヘルスケアセクターファンド
3.12%:企業合併裁定ファンド

2.92%:仕組み債裁定ファンド
0.80%:資産賃貸ファンド
0.50%:マーケットニュートラルファンド
0.27%:オプション戦略ファンド
-1.07%:転換社債裁定ファンド
-1.59%:ディストレスドファンド
-3.11%:マクロファンド
-3.67%:イベント主導型ファンド
-3.83%:統計的裁定ファンド
-3.98%:CTA商品先物ファンド
-4.45%:マルチ戦略ファンド
-5.19%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
-6.65%:スペシャル・シチュエーションファンド
-6.71%:ロング&ショート戦略ファンド
-8.05%:エネルギーセクターファンド
-8.56%:バリュー投資ファンド
-8.84%:ファイナンスセクターファンド
-11.75%:ロングオンリー戦略ファンド
-14.39%:レギュレーションD限定ファンド
-16.48%:エマージング市場ファンド
-20.32%:テクノロジーセクターファンド


11月に続いてモーゲージ組成ファンドが1位を,ショートバイアスファンドは2位をキープして12月を終えました。3位には仕組み債非裁定ファンドが再び4位から返り咲き,ヘルスケアセクターファンドは4位に入れ替わりました。5位の企業合併裁定ファンドは再び同じ順位を守り,上位5つは順位こそ入れ替えましたが顔ぶれは変わりません。成績の悪い方でも,テクノロジーセクターファンドを始めとする損失を確定したファンドが顔ぶれと順位を変えずに確定しました。2011年は多くのファンドにとって大変な年であったようです。2012年もしばらくは大幅に損失をしない戦略を続ける必要があるとは思いますが,個人的にはこれだけ下げたのだから,エマージング市場ファンドとテクノロジーセクターファンドは期待大だと考えています。

さてこのシリーズも3か月ぐらい推移を見て4月末に再び取り上げることにしましょう。

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