EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2011年11月YTDヘッジファンド成績

12月の後半を迎えましたので,2011年11月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。11月はユーロ金融危機の継続で下落相場だったこともあり,各ファンドは再び収益ダウンの展開となりました。ディフェンシブ銘柄であるヘルスケアセクターファンドが何とか1位をキープし,以下,2位がオプション戦略ファンド,3位がモーゲージ組成ファンド,4位が企業合併裁定ファンド,5位がファイナンスセクターファンドの順となっています。悪いほうで言えば,テクノロジーセクターファンドが収益悪化のために今月は再び最下位に転落しました。下落相場なのでロングオンリー戦略ファンドがやはりマイナス収益なのは当然として,エマージング市場ファンドもドルのレパトリが相当効いて下落相場に拍車をかけたに違いありません。12月を待たなくても,テクノロジーセクターファンドの年間最下位は確定的だと思われます。

次が,全セクターの11月までのYTDパフォーマンスの図2です。



9.24%:モーゲージ組成ファンド
4.77%:ショートバイアスファンド
4.01%:ヘルスケアセクターファンド
3.90%:仕組み債非裁定ファンド
2.91%:企業合併裁定ファンド

2.80%:仕組み債裁定ファンド
0.62%:マーケットニュートラルファンド
-0.73%:資産賃貸ファンド
-1.13%:オプション戦略ファンド
-1.21%:転換社債裁定ファンド
-2.75%:ディストレスドファンド
-2.79%:マクロファンド
-3.36%:イベント主導型ファンド
-3.73%:マルチ戦略ファンド
-3.84%:CTA商品先物ファンド
-4.73%:統計的裁定ファンド
-5.02%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
-5.62%:スペシャル・シチュエーションファンド
-6.35%:ロング&ショート戦略ファンド
-7.53%:エネルギーセクターファンド
-9.02%:バリュー投資ファンド
-9.23%:ファイナンスセクターファンド
-11.39%:ロングオンリー戦略ファンド
-12.75%:レギュレーションD限定ファンド
-14.11%:エマージング市場ファンド
-20.54%:テクノロジーセクターファンド


10月に続いてモーゲージ組成ファンドが2位との差を広げながら1位をキープしています。2位のショートバイアスファンドは下落相場を生かして3位から順位を上げました。3位のヘルスケアセクターファンドは今月の収益が貢献したようです。4位の仕組み債非裁定ファンドは2位から転落し,5位の企業合併裁定ファンドは同じ順位を守りました。引き続き,上位の数少ないファンド以外は全てマイナス収益という難しい展開が続いています。成績の悪い方では,テクノロジーセクターファンドがダントツの最下位が確定し,下から2番目の成績としてはエマージング市場ファンドが損失を大きく拡大しました。レギュレーションD限定ファンド,ロングオンリー戦略ファンド,ファイナンスセクターファンドの下位の顔ぶれも変わらず,バリュー投資ファンドやエネルギーセクターファンドもそれらに続いて成績が悪いようです。結局は2011年は大幅に損失をしない戦略を続ける必要があったということです。不動産収益で地道に行くか,ディフェンシブ銘柄で保守的に行くか,ポジションを偏らせないで機敏に動くか,あるいは仕組み債で他人から収益を巻き上げる戦略しか勝てていないのですね。

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2012年 西暦 平成24年 和暦 マヤ歴で言うと・・・ また人類滅亡論が出てくるんだが、ほとんどスパムメールと同じで、誰か一人でも不安になってくれれば儲けもんみたいなノリだよな。金融界の滅亡論である、ドル崩壊論・日本国債暴落論は聞き飽きているのだが、あえて言うと、「ドルって何ですか?」という質問は聞いたら第三次世界大戦の扉が開いてしまうのでタブー。日本国債暴落に関しては、下がることはあっても、デフォルトは起こらない。日本は債権国家であり、国家債務は全て円建ての国債である。自国通貨建の国債というのは金利

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