EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2011年9月YTDヘッジファンド成績

10月の後半を迎えましたので,2011年9月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。9月は8月にもまして株式市場は下落相場となり各ファンドとも散々の成績なのは言うまでもありません。しかし,市場の動きにある程度規則性が見られたのか,8月と異なるのはオプション戦略ファンドがプラスの収益を回復して10種類の中では1位の成績(とは言っても2.03%)を上げたことです。以下,2位が企業合併裁定ファンド,3位がモーゲージ組成ファンド,4位がロング&ショート戦略ファンド,5位がファイナンスセクターファンドの順となっています。悪いほうで言えば,エマージング市場ファンドが収益悪化のために今月は最下位に転落し,エネルギーセクターファンドやロングオンリー戦略ファンドとともにワースト3を構成しています。10月の相場は9月に続いてボラが高くてリスクヘッジが求められる相場になっており,オプション戦略ファンドは引き続き期待できるファンドと思われます。

次が,全セクターの9月までのYTDパフォーマンスの図2です。



13.61%:ショートバイアスファンド
9.29%:モーゲージ組成ファンド
2.73%:仕組み債非裁定ファンド
2.72%:仕組み債裁定ファンド
1.27%:企業合併裁定ファンド

-1.18%:マーケットニュートラルファンド
-1.31%:転換社債裁定ファンド
-1.41%:資産賃貸ファンド
-1.48%:CTA商品先物ファンド
-2.57%:ディストレスドファンド
-2.94%:オプション戦略ファンド
-2.99%:マクロファンド
-3.44%:ヘルスケアセクターファンド
-3.73%:マルチ戦略ファンド
-5.72%:イベント主導型ファンド
-5.91%:統計的裁定ファンド
-6.59%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
-7.18%:スペシャル・シチュエーションファンド
-8.59%:ロング&ショート戦略ファンド
-11.30%:バリュー投資ファンド
-12.17%:ファイナンスセクターファンド
-13.35%:エネルギーセクターファンド
-15.12%:エマージング市場ファンド
-15.18%:ロングオンリー戦略ファンド
-16.65%:テクノロジーセクターファンド
-16.74%:レギュレーションD限定ファンド


8月までで2位の成績だったショートバイアスファンドがとうとう1位になりました。モーゲージ組成ファンドはトップの座は明け渡しましたが2位で引き続き健闘しています。3位の仕組み債非裁定ファンドと4位の仕組み債裁定ファンドは収益を減らしながらも順位は変わりません。5位には企業合併裁定ファンドがプラスの収益で滑り込みました。そして今月の大きな特徴は,上位5つのファンド以外は全てマイナス収益という壮絶な展開になっていることです。また,金相場や為替相場の変動が追い風になって例年の成績では下位にランクされるのCTA商品先物ファンドやマクロファンドがファンド全体では中位レベルの成績を維持しています。成績の悪い方では,レギュレーションD限定ファンドが最下位になり,下から2番目の成績のテクノロジーセクターファンドと順位が入れ替わりました。ロングオンリー戦略ファンドやエマージング市場ファンドに加え,エネルギーセクターファンドやファイナンスセクターファンドの成績が全て下位に低迷しており,平時に普通に投資するセクターのファンドが全て目標未達なのは今年の相場が異常な下落局面にあることの表れです。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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