EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2011年8月YTDヘッジファンド成績

9月の後半を迎えましたので,2011年8月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。8月は当然のことながらボラが高い上に下落相場の株式市場のため各ファンドとも散々の出来でした。7月に続いてモーゲージ組成ファンドが1位をキープしたものの,トップの成績でも-0.22%とわずかながらマイナス収益でした。(つまり10種類全部のファンドがマイナス収益でした。) -0.56%とマイナス幅を縮小できた企業合併裁定ファンドが2位になりました。3位以下は全て-4%以上の大幅なマイナス収益となり,3位がロング&ショート戦略ファンド,4位がオプション戦略ファンド,5位がヘルスケアセクターファンドの順となっています。悪いほうで言えば,エネルギーセクターファンドがついに収益悪化のために今月は最下位に転落し,テクノロジーセクターファンドやロングオンリー戦略ファンドとともにワースト3を構成しています。9月の相場も更に悪いので,単月の成績でこれまでの収益も一気に失う深刻な事態になってきました。

次が,全セクターの8月までのYTDパフォーマンスの図2です。



10.18%:モーゲージ組成ファンド
4.82%:ショートバイアスファンド
3.48%:仕組み債非裁定ファンド
2.87%:仕組み債裁定ファンド
1.91%:ヘルスケアセクターファンド

1.46%:企業合併裁定ファンド
0.74%:資産賃貸ファンド
0.26%:マーケットニュートラルファンド
0.22%:転換社債裁定ファンド
-0.18%:CTA商品先物ファンド
-0.59%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
-0.62%:ディストレスドファンド
-1.18%:マルチ戦略ファンド
-1.48%:マクロファンド
-3.12%:イベント主導型ファンド
-3.45%:スペシャル・シチュエーションファンド
-3.89%:統計的裁定ファンド
-4.08%:オプション戦略ファンド
-4.46%:ロング&ショート戦略ファンド
-5.59%:バリュー投資ファンド
-5.95%:エネルギーセクターファンド
-7.25%:エマージング市場ファンド
-7.64%:ロングオンリー戦略ファンド
-7.86%:ファイナンスセクターファンド
-10.04%:レギュレーションD限定ファンド
-11.09%:テクノロジーセクターファンド


1位は引き続きモーゲージ組成ファンドで変わりませんが,通年ではいつも成績の悪いショートバイアスファンドが2位に上がる波乱の展開です。3位の仕組み債非裁定ファンドと4位の仕組み債裁定ファンドは収益を少し減らしなんとか踏みとどまっています。5位にはヘルスケアセクターファンドが手堅く滑り込みました。例年の成績では下位にランクされるのCTA商品先物ファンドが少しマイナス収益ですがファンド全体では中位レベルの成績なのは,金相場や為替相場の変動で大きく収益が改善したからでしょう。また成績の悪い方では,テクノロジーセクターファンドが最下位になり,下から2番目の成績のレギュレーションD限定ファンドよりさらに落ち込みました。ロングオンリー戦略ファンドやエマージング市場ファンドに加え,ファイナンスセクターファンドの成績が下位に低迷していることからすると,年後半の金融機関のリストラは相当厳しいものになると予想されます。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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