EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2011年7月YTDヘッジファンド成績

8月の後半を迎えましたので,2011年7月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。7月は6月から少し持ち直したものの相場の調整の影響は止まりません。6月は1位だったオプション戦略ファンドがとうとうマイナス収益となり,モーゲージ組成ファンドが2位から1位に上昇しました。2位は6月までのマイナスを急激にカバーしてきたエネルギーセクターファンド,3位は収益ゼロに近いエマージング市場ファンドで,4位がロング&ショート戦略ファンド,5位が企業合併裁定ファンドの順となりますが,4位以下は全てマイナス収益です。悪いほうで言えば,ヘルスケアセクターファンドがついに収益悪化のために今月は最下位に転落し,ロングオンリー戦略ファンドも3か月連続でマイナス収益です。8月の相場も悪いことがわかっていますので,5月から4か月にわたって継続的に相場が落ち込むという深刻な事態になってきました。

次が,全セクターの7月までのYTDパフォーマンスの図2です。



10.37%:モーゲージ組成ファンド
7.73%:ヘルスケアセクターファンド
5.04%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
4.31%:ディストレスドファンド
4.10%:仕組み債非裁定ファンド

3.33%:仕組み債裁定ファンド
2.21%:転換社債裁定ファンド
2.10%:企業合併裁定ファンド
1.91%:マーケットニュートラルファンド
1.69%:オプション戦略ファンド
1.29%:エネルギーセクターファンド
1.00%:資産賃貸ファンド
0.94%:マルチ戦略ファンド
0.91%:イベント主導型ファンド
0.83%:バリュー投資ファンド
0.11%:ロング&ショート戦略ファンド
-0.12%:マクロファンド
-0.19%:スペシャル・シチュエーションファンド
-0.57%:CTA商品先物ファンド
-0.62%:ロングオンリー戦略ファンド
-1.14%:ファイナンスセクターファンド
-1.32%:エマージング市場ファンド
-2.07%:統計的裁定ファンド
-2.38%:ショートバイアスファンド
-2.52%:テクノロジーセクターファンド
-3.49%:レギュレーションD限定ファンド


1位はモーゲージ組成ファンドで,2位のヘルスケアセクターファンドと逆転しました。3位のスモール・マイクロ企業限定ファンドと4位のディストレスドファンドは先月と同じ順位ですが,5位には再び仕組み債非裁定ファンドが仕組み債裁定ファンドに入れ替わって入りました。エネルギーセクターファンドは今月ようやく回復してきたものの年間成績では中位に低迷しています。また成績の悪い方では,レギュレーションD限定ファンドがやや独走気味の最下位です。ショートバイアスファンドの年間成績より悪くなったテクノロジーセクターファンドは残念なことに下から2番目の成績です。さらに,ロングオンリー戦略ファンドやエマージング市場ファンドが年間マイナス収益になっていることを考えると,つくづく今年の相場は新興市場を頼りにもできずに難しい相場なのだと思い知らされます。

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