EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2012年5月YTDヘッジファンド成績

6月の最終日を迎えましたので,2012年5月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。5月の下げ相場は多くのファンドに悪影響を与えて思った通りの収益悪化が見られます。わずかにモーゲージ組成ファンドがプラスで1位になったほかは全て収益ゼロかそれ以下です。2位が企業合併裁定ファンド,3位がオプション戦略ファンド,4位がファイナンスセクターファンド,5位がヘルスケアセクターファンドの順となっています。収益ゼロのテクノロジーセクターファンドは今月はレポートがないためにゼロ勘定です。悪いほうで言えば,エネルギーセクターファンドが急激に落ち込み,またロングオンリー戦略ファンドがそれに続いて悪くなっています。基本的にエネルギーセクターファンドも資源エネルギーの値上がりに賭けていたわけで,それらが下落すれば収益悪化は免れません。

次が,全セクターの5月までのYTDパフォーマンスの図2です。



6.00%:モーゲージ組成ファンド
5.65%:ヘルスケアセクターファンド
5.61%:ファイナンスセクターファンド
4.65%:バリュー投資ファンド
4.14%:仕組み債非裁定ファンド

4.12%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
3.55%:ディストレスドファンド
3.52%:資産賃貸ファンド
3.52%:転換社債裁定ファンド
3.25%:オプション戦略ファンド
3.08%:仕組み債裁定ファンド
2.53%:エマージング市場ファンド
2.09%:統計的裁定ファンド
1.96%:ロング&ショート戦略ファンド
1.89%:イベント主導型ファンド
1.78%:ロングオンリー戦略ファンド
1.68%:企業合併裁定ファンド
1.40%:CTA商品先物ファンド
1.05%:マルチ戦略ファンド
0.93%:マーケットニュートラルファンド
0.13%:マクロファンド
0.00%:レギュレーションD限定ファンド
0.00%:テクノロジーセクターファンド
-0.90%:スペシャル・シチュエーションファンド
-3.72%:ショートバイアスファンド
-4.51%:エネルギーセクターファンド


5月までのYTDの成績ではモーゲージ組成ファンドが1位を獲得しました。ヘルスケアセクターファンドが手堅く2位となっており,3位にはファイナンスセクターファンドが入りました。バリュー投資ファンドは1位から4位に後退しました。5位は仕組み債非裁定ファンドになっています。5月まで見るとオーソドックスなバリュー投資ファンドやロングオンリー戦略ファンドの年初の収益もほとんどの失われているようです。成績の悪い方では,エネルギーセクターファンドが最下位で,ショートバイアスファンドが下げ相場で損失を軽減してワースト2位に少し浮上しました。為替や商品系のCTA商品先物ファンドがプラスにまで浮上したのも久しぶりです。為替市場などでレンジ相場の割にはボラが高い状況が継続したので自動トレードには向いていたのかもしれません。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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