EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2012年4月YTDヘッジファンド成績

5月の後半を迎えましたので,2012年4月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。ご存知のように5月には壮大な下げ相場が待っているわけですが,4月もあまり調子は良くないようです。その中でも安定しているのが下げ相場に強いオプション戦略ファンドで1位の成績になり,2位がモーゲージ組成ファンド,3位がエネルギーセクターファンド,4位が企業合併裁定ファンド,5位がヘルスケアセクターファンドの順となっています。悪いほうで言えば,テクノロジーセクターファンドが急激に落ち込み,またロングオンリー戦略ファンドがマイナスに転じました。エマージング市場ファンドが連続してマイナス収益なのも世界的な金融不安の増大の現れですね。

次が,全セクターの4月までのYTDパフォーマンスの図2です。



10.21%:バリュー投資ファンド
9.11%:ロングオンリー戦略ファンド
8.71%:ヘルスケアセクターファンド
8.46%:エマージング市場ファンド
8.08%:ファイナンスセクターファンド

7.26%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
7.10%:テクノロジーセクターファンド
6.22%:ディストレスドファンド
5.68%:モーゲージ組成ファンド
5.66%:ロング&ショート戦略ファンド
4.70%:オプション戦略ファンド
4.51%:レギュレーションD限定ファンド
4.41%:転換社債裁定ファンド
4.36%:エネルギーセクターファンド
4.36%:イベント主導型ファンド
3.86%:仕組み債非裁定ファンド
2.90%:仕組み債裁定ファンド
2.88%:資産賃貸ファンド
2.52%:マルチ戦略ファンド
2.06%:企業合併裁定ファンド
1.91%:マーケットニュートラルファンド
1.69%:スペシャル・シチュエーションファンド
1.69%:統計的裁定ファンド
1.49%:マクロファンド
-1.26%:CTA商品先物ファンド
-10.92%:ショートバイアスファンド


4月までのYTDの成績では引き続きバリュー投資ファンドが1位を確保し,ロングオンリー戦略ファンドが頑張って2位となりました。3位にはヘルスケアセクターファンドが入り,4位は先月と同じくエマージング市場ファンドでした。5位はファイナンスセクターファンドになっています。4月,5月と下げ相場が続く中でここまではバリュー投資ファンドやロングオンリー戦略ファンドの成績が良いのは年初の貯金のお陰です。成績の悪い方では,ショートバイアスファンドがダントツで回復不能なほど大きな損失を継続しており,為替や商品系のCTA商品先物ファンドも引き続きマイナス気味です。上位のファンドにはポジションを軽くしてこの5月を耐え切ってもらいたいですし,ショートバイアスファンドには逆に頑張って挽回してほしいです。

ドル円・ユーロドル・ドルスイスの展望【2012/05/28の週】

【先週の概況】
先週は大した経済指標はなかったのですがギリシャの再選挙予想が不透明なのに加え,ユーロ圏離脱の可能性が取り上げられたり,同様の問題の他国への波及の懸念からユーロはいっそう下落しました。ユーロドルは1.24ドル台まで続落し,ドル円は80円台前半まで上昇した後は79円台に滞留,ドルスイスは力強く0.96フラン台前半までさらに上昇しました。(WTI)原油価格は91ドル台で始まり,火曜日に93ドル台まで上昇するのが限界で,直後から続落であまり抵抗することなく90ドル台で週末を迎えました。金価格は1592ドル台で始まった後はほとんど抵抗なく下落し,水曜日から木曜日にかけてに1534ドル台の安値を記録し,その後はある程度戻して1572ドル台まで上昇して週末を迎えました。



【ドル円】
先週の予想:80.30円-79.10円
先週の変動:80.136円-79.087円(終値79.659円)
的中度:上限は約20PIPSドル高方向の誤差,下限はほぼ誤差のない的中率
今週の予想:80.10円-79.20円
※先週のレンジ相場は方向感のない現状では妥当な値幅で今週はさらなる値幅減を予想します。今週の下値は先週より引き上げた79円台前半あたりの予想で,上値は先週より引き下げた80円台前半までの上昇を予想します。



【ユーロドル】
先週の予想:1.2840ドル-1.2570ドル
先週の変動:1.28232ドル-1.24954ドル(終値1.25145ドル)
的中度:上限は約20PIPSドル安方向の誤差,下限は約70PIPSドル安方向の外し
今週の予想:1.2690ドル-1.2450ドル
※先週の1.24ドル台突入は多少の達成感を感じさせましたが,スペインの銀行の国有化報道からさらなる下落リスクを見ています。今週の下値は1.24ドル台半ばの予想で,上値は先週の水曜日からの下落がきつくて1.27ドル直下までの上昇が限界と予想しています。



【ドルスイス】
先週の予想:0.9550フラン-0.9330フラン
先週の変動:0.96101フラン-0.93666フラン(終値0.95941フラン)
的中度:上限は約60PIPSドル安方向の外し,下限は約40PIPSドル安方向の誤差
今週の予想:0.9680フラン-0.9450フラン
※ドルスイスはまだ上昇余地があり新高値更新を期待する展開です。今週の下値は0.94フラン台半ばまでの下落で手堅くサポートされ,上値は0.96フラン台後半での失速を予想しています。

【今週の指標】
6月1日(金):5月米雇用統計
※多少でも予想を上回るNFPの結果が発表されないことには,米景気の減速懸念が払拭されることはないでしょう。
6月1日(金):5月ISM製造業景気指数
※他の先行指標からすると,前月並みの54ポイント台を維持するのは難しそうで,市場はネガティブに反応する可能性があります。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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