EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2011年6月YTDヘッジファンド成績

7月の後半を迎えましたので,2011年6月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。5月に続いてというか6月のほうがもっと顕著に相場の調整の影響が出ています。その中ではオプション戦略ファンドがしぶとくプラスの収益を守って1位に躍進し,企業合併裁定ファンドとモーゲージ組成ファンドが2位・3位を占めました。残りのファンドは全てマイナス収益に転落した状態で,以下4位がファイナンスセクターファンド,5位がロング&ショート戦略ファンドの順となります。悪いほうで言えば,前月に続いてエネルギーセクターファンドとテクノロジーセクターファンドが大きくマイナス収益のままです。7月も米国景気が腰折れ気味の指標が続いていますのでリスク管理できないヘッジファンドはさらに収益を下げるでしょう。7月もオプション戦略ファンド以外の期待は望み薄と言わざるを得ません。

次が,全セクターの6月までのYTDパフォーマンスの図2です。



9.60%:ヘルスケアセクターファンド
9.17%:モーゲージ組成ファンド
5.20%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
4.02%:ディストレスドファンド
3.57%:仕組み債裁定ファンド

3.47%:仕組み債非裁定ファンド
3.31%:オプション戦略ファンド
2.65%:転換社債裁定ファンド
2.40%:企業合併裁定ファンド
1.65%:バリュー投資ファンド
1.49%:マーケットニュートラルファンド
1.42%:資産賃貸ファンド
1.40%:イベント主導型ファンド
1.06%:ロングオンリー戦略ファンド
0.74%:マルチ戦略ファンド
0.28%:エネルギーセクターファンド
0.28%:ロング&ショート戦略ファンド
-0.08%:ファイナンスセクターファンド
-0.98%:マクロファンド
-1.24%:テクノロジーセクターファンド
-1.29%:エマージング市場ファンド
-1.40%:スペシャル・シチュエーションファンド
-2.59%:統計的裁定ファンド
-2.91%:CTA商品先物ファンド
-3.78%:ショートバイアスファンド
-4.98%:レギュレーションD限定ファンド


1位はヘルスケアセクターファンドで,2位のモーゲージ組成ファンドと共に抜けだした状態で。3位のスモール・マイクロ企業限定ファンドと4位のディストレスドファンドまでは先月と同じ順位ですが,5位にはほとんど差がないものの仕組み債裁定ファンドが仕組み債非裁定ファンドに入れ替わって入りました。エネルギーセクターファンドとテクノロジーセクターファンドは引き続き年間順位を下げています。また成績の悪い方では,レギュレーションD限定ファンドがショートバイアスファンドの成績より悪くなり最下位に転落しました。為替も商品も一方的なトレンドとは言えず,CTA系のファンドの収益悪化も目立ってきています。ロングオンリー戦略ファンドとバリュー投資ファンドの王道組も収益プラスマイナスゼロに近づいていますし,マイナス収益のファンドの数が大幅に増加しているので,今年は去年ほど楽観的にはいかない相場展開が続くと考えています。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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