EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

通貨ペアの曜日アノマリー(2010年第2回)

2010年もほぼ47週経過しましたので久しぶりに曜日アノマリーを調べてみました,図に先週までの通貨ペアの曜日アノマリーの集計を示します。(いつものように,2,3,4,5,6は月曜日から金曜日をあらわし,U%は陽線確率,D%は陰線確率です。)






各通貨ペアごとに見てみましょう。

■ ドルスイス
ドルスイスの一日の値幅は大きくなく,また陽線・陰線のアノマリーもハッキリしません。ランダムエントリの場合には収益と損失の割合はほぼ等しいと考えられます。
■ ドル円
ドル円の一日の値幅はドルスイスよりさらに小さいですが,火曜日のドル円は下落傾向にあることは確かです。
■ ポンドドル
ポンドドルだけに一日の値幅は十分にありますが,陽線・陰線のアノマリーはハッキリしません。明確なシグナルに従ってトレードしないと大きな損失を招くでしょう。
■ ユーロドル
ユーロドルにしては一日の値幅は大きめです。今年は週末の土日にユーロ圏の主要な取り決めや発表が多くなされました。月曜日には大きく反応してユーロが売られるアノマリーは顕著になっています。
■ ポンド円
ポンド円の一日の値幅はとても大きなものです。火曜日にポンドを買うルールと水曜日にポンドを売るルールが存在します。
■ 豪ドル円
豪ドル円も一日の値幅はそこそこありますが,陽線・陰線のアノマリーはハッキリしません。
■ ユーロ円
ユーロ円の一日の値幅は十分にあります。ユーロドルと同じく月曜日にユーロを売るルールと水曜日にユーロを買うルールが存在します。
■ ポンドスイス
ポンドスイスの一日の値幅は十分にあります。火曜日にポンドを売るルールが存在し,ポンド円とは逆の動きになっています。
■ ユーロポンド
ユーロポンドの一日の値幅はドル円と同様に小さくて,システムトレード向けの通貨ペアです。月曜日と水曜日にユーロを売るルールが存在し,木曜日と金曜日にユーロを買うルールが存在しています。

トレードは期待値のゲームです。もしポジション量が同じならば確率のゲームと言い換えることもできます。今週・来週が同じようなアノマリーになる保証はありませんが,

1)勘に頼ったトレードをするのではなく客観的なデータにしたがって自信を持ってポジションを取る。
2)ただし,確率が当たらなくてポジションがアゲンストになったら,潔くポジションをクローズする。

このような厳密なルールを持つことはトレード経験の年数に関わらず必須であると言えるでしょう。

ドル円・ユーロドル・ドルスイスの展望【2010/11/29の週の雑談】

先週はブラックフライデーの売上もそこそこだった一方,北朝鮮による韓国・延坪島砲撃での有事のドル買い・欧州のソブリンリスクがいよいよ増幅されてドル堅調の一週間でした。ユーロドルの予測など散々なもので今週に入ってから1.30ドルも割っています。ドル円だけは比較的高値圏で安定しており均衡が保たれています。原油価格は82ドル台で始まりましたが,80ドル台まで下落してから反転し84円台をつけた後に83ドル台で週末を迎えました。一方,金価格は1353ドル台で始まり,一時1381ドル台まで上昇しましたが1364ドル台まで戻して週末を迎えました。



ドル円は,予想が83.90円-82.70円で,実際は84.174円-82.770円(終値84.090円)でした。上限は約30PIPSドル安方向の誤差で,下限は約10PIPSドル安方向の誤差でした。幾分円安になったものの,84円台の壁が厚く先週は越えるのがやっとだったようです。しかし,長らく続いた円高の動きも84円台での動きが定着すれば収まるものと思われます。下限については,先週の上昇過程から考えると今週は83円台前半でのサポートがメインシナリオです。一方,上限については84円台での売り圧力は引き続き強く,本年9月21日・22日にショートを仕掛けた人たちが諦める85円台後半までは一進一退がまで続くでしょう。今週のところは84円台後半までに上昇と見ています。よって,今週の上値は84.70円程度と予測し,下値は83.20円程度と予測します。



ユーロドルは,予想が1.3780ドル-1.3450ドルで,実際は1.37855ドル-1.31995ドル(終値1.32462ドル)でした。上限はほぼピッタリでしたが,下限は約250PIPSドル安方向に外しました。ユーロに対する不安は予想以上のものがあり,従来のPIIGS諸国だけでなくベルギーなどの国もソブリンリスクの議論に名前が挙げられています。いったんEU圏に入ると自己都合脱退が自由にできないので護送船団方式で沈んでいきます。迷惑なのはドイツなのですが高邁な理想を掲げ経済共同体になってしまっている以上耐えるしかありません。9月12日の週の上昇が1.27ドル台半ばから始まっていますので,下限については,1.30ドルを割った後は1.28ドル台前半までの下げを予想します。一方,上限については毎週陰線続きのユーロドルとしては今週も月曜日の高値である1.33ドルをメドとします。よって,今週の上値は1.3300ドル程度と予測し,下値は1.2830ドル程度と予測します。



ドルスイスは,予想が1.0020フラン-0.9800フランで,実際は1.00527フラン-0.98475フラン(終値1.00258フラン)でした。上限は約30PIPSドル安方向の誤差で,下限は約50PIPSドル安方向の誤差でした。週末にやっとパリティ越えを達成したため,今週はそれが定着するかどうかが気になります。おそらくドル円での円安とある程度連動しているので,週の終値では1.00フラン台をキープするのではと考えています。上限については,1.00フラン台後半まで頑張って上昇してもらいたいです。一方,下限については0.99フラン前半でのサポートは昨日予習完了しました(単にエントリを書くのが遅いだけ!)ので,そのあたりをメドとします。よって,今週の上値は1.0080フラン程度と予測し,下値は0.9920フラン程度と予測します。

今週の予定としては,日付が変わった12月2日の木曜日に11月ISM製造業景気指数の発表があり,同日にはECB政策金利発表があります。さらには12月3日の金曜日には月初の米11月雇用統計の発表があります。米国経済指標とユーロ圏のイベント発表を両睨みにして,相場としてはいつもブレイクアウトについていくようにしたいと思います。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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