EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

通貨ペアの曜日アノマリー

2010年もほぼ20週経過しましたので久しぶりに曜日アノマリーを調べてみました,図に先週までの通貨ペアの曜日アノマリーの集計を示します。(いつものように,2,3,4,5,6は月曜日から金曜日をあらわし,U%は陽線確率,D%は陰線確率です。)





これを見ると,
■ 金曜日にはユーロ・スイスフランに対してドル安になる
■ 火曜日はユーロ・ポンド・ドルに対して円高になる
■ 水曜日はユーロ・ポンド・ドルに対して円安になる(前日の反動)
■ 金曜日はドル・円・ポンドに対してユーロ高になる
■ 豪ドル円には特別な曜日アノマリーは全く感じない

という感じでしょうか。特に火曜日の円全面高と金曜日のユーロ全面高は割とはっきりしているようです。エントリを決意したらこれらのアノマリーでさらにポジション優位に立てるかどうか再確認してみましょう。

2010年4月YTDヘッジファンド成績

5月の後半を迎えましたので,2010年4月までのヘッジファンドの成績の推移を確認したいと思います。



図1が代表的な10種類のファンド成績の推移です。3月は成績が良好でしたが4月はギリシャ危機の影響が広がった月でもあり多くのファンドが利益を減らしました。4月最も成績の良かったのはテクノロジーセクターファンドが利益を継続しトップで,モーゲージ組成ファンドがコンスタントに利益を伸ばして2位となりました。3位以下はエネルギーセクターファンド,ファイナンスセクターファンド,エマージング市場ファンドとなっています。5月はもっとひどい成績になる可能性がありますがこの程度の収益の変動ならまずまずと言えるでしょう。住宅市場が引き続き回復基調ならモーゲージ組成ファンドの今後も期待できますし,単純なロングオンリー戦略は株価が下落した月は収益が減るのは普通のことです。5月はエネルギーセクターファンド,ファイナンスセクターファンド,エマージング市場ファンドの3つは流動性危機や原油や金の反落やドル資産への回帰の影響をもろに受けるのではないかと思っていますがどうなるでしょうか。

次が,全セクターの4月までのYTDパフォーマンスの図2です。



12.28%:スモール・マイクロ企業限定ファンド
10.76%:バリュー投資ファンド
8.48%:モーゲージ組成ファンド
8.08%:ディストレスドファンド
7.55%:レギュレーションD限定ファンド

7.48%:ファイナンスセクターファンド
6.97%:エマージング市場ファンド
6.94%:スペシャル・シチュエーションファンド
6.91%:テクノロジーセクターファンド
6.60%:ロングオンリー戦略ファンド
6.02%:イベント主導型ファンド
5.94%:仕組み債非裁定ファンド
5.79%:エネルギーセクターファンド
5.73%:転換社債裁定ファンド
5.62%:仕組み債裁定ファンド
5.43%:ヘルスケアセクターファンド
4.08%:ロング&ショート戦略ファンド
2.81%:オプション戦略ファンド
2.48%:マルチ戦略ファンド
2.21%:企業合併裁定ファンド
2.03%:マクロファンド
1.50%:資産賃貸ファンド
1.38%:マーケットニュートラルファンド
0.86%:統計的裁定ファンド
0.61%:短期トレードファンド
0.31%:その他の裁定ファンド
0.18%:CTA商品先物ファンド
-8.47%:ショートバイアスファンド


1位のスモール・マイクロ企業限定ファンドと2位のバリュー投資ファンドは3月と変わりません。3位以下はモーゲージ組成ファンド,ディストレスドファンド,レギュレーションD限定ファンド,ファイナンスセクターファンドの順で,小型株を中心に割安のものを探していく方針のファンドが継続して成績が良いようです。また成績の悪い方では,ショートバイアスファンドが早くも一人負けの様相を呈しています。その他は収益も微々たるものですが中位から上のどのファンドもコツコツと収益を積み重ねている点は評価できます。

ドル円・ユーロドル・ドルスイスの展望【2010/05/24の週の展望】(今夜は日韓戦でがっかりモード)

日本代表がワールドカップ前の壮行試合でまたしても韓国代表に今年2度目の惨敗を喫してテンションの低いこの頃です。ユーロドルも1.21ドル台まで下落したかと思うと1.26ドル台まで上昇してあてもなく浮遊しております。この2,3週は流動性危機に伴う市場心理のパニック下での金融資産の現金化が続いていますのでファンダメンタルで相場を語るなど愚の骨頂です。賢い投資家やトレーダーはポジションクローズして「休む」か次の「ブレイク待ち」であるはずです。まあ,とりあえずユーロを戻り売りするのは構いませんが…。原油価格は週前半に72ドル台まで上昇するのが精いっぱいで一時64ドル台まで落ちた後にすぐに戻して70ドル台まで戻しました。一方,金価格は月曜日は1242ドル台まで上昇しましたが,その後は続落してとうとう先々週の直近高値を越えることはできずに1177ドル台まで急降下して週末を迎えました。



ドル円は,予想が93.80円-91.40円で,実際は92.960円-88.950円(終値89.980円)でした。上限は約80PIPSドル高方向へ外し,下限は約250PIPSドル高方向に外しました。とうとうドル円にも欧州危機の影響が及び始め急激な円高になりました。当然株式市場もVIXが40以上になっていて相場全体に方向感がありません。予想通りの外し方ですし,引き続き今週も正確にことはできそうにありません。苦しいながらもあえて予想してみると,下限については,先週の安値に敬意を表して89円台の前半でのサポートは鉄板とします。一方,上限については5月19日と5月20日にの下落の仕方から92円台半ばでは戻り売りの強さには跳ね返されるでしょう。よって,今週の上値は92.50円程度と予測し,下値は89.20円程度と予測します。



ユーロドルは,予想が1.2450ドル-1.2090ドルで,実際は1.2672ドル-1.21430ドル(終値1.25710ドル)でした。上限は約220PIPSドル高方向に外し,下限は約50PIPSドル高方向に外しました。下限は最安値が近いレベルまで下落したのですが,上限は思いのほか反発が強くて大きな誤差となりました。でも戻り売りが強いことは確かで僅か一日で1.26ドル台を割り込みました。週明けには引き続き下落が続いており,下限については最悪1.22ドル台前半ぐらいまでの下落を想定します。一方,上限については若干のオーバーシュートを考慮しても1.26ドルには及ばずに1.25ドル台後半で戻り売りにさらされると考えます。よって,今週の上値は1.2570ドル程度と予測し,下値は1.2220ドル程度と予測します。



ドルスイスは,予想が1.1490フラン-1.1180フランで,実際は1.15850フラン-1.12670フラン(終値1.14910フラン)でした。上限は約100PIPSドル安方向に外し,下限は約90PIPSドル安方向に外しました。ユーロドルよりは変化が緩やかな相場であるのは確かです。現在のボラティリティからするとユーロドルの取引を避けてドルスイスに切り替えると言うのもありです。下限については,5月18日の始値を起点とした1.13フラン台前半でのサポートを見込んでいます。一方,上限については先週に続きトレンドの進行方向のレジスタンスがはっきりしませんが,1.16フラン台後半では勢いが止まると考えています。よって,今週の上値は1.1680フラン程度と予測し,下値は1.1330フラン程度と予測します。

今週の経済指標としてはあまりめぼしいものがありません。26日水曜日の4月耐久財受注は前月の指標だし,27日木曜日の2010年1Q米GDPも改定値に過ぎないので大きなサプライズはないでしょう。今週の方針も引き続き欧州方面のイベントドリブンでの対応を中心としそのような臨機応変の対応ができないならばポジションは取らないことです。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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