EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

2008年9月YTDヘッジファンド成績



9月までのヘッジファンドの成績の推移を確認する時期になりました。

9月は8月の予告どおり相当に悲惨でした。オプション戦略ファンドとモーゲージ組成ファンド以外は全部マイナスです。(タイトルはYTDとなっていますが,実際には月間のパフォーマンスをグラフにしています。)残りの8つのマイナスリターンのファンドのうち,エネルギーセクターファンド,ロングオンリー戦略ファンド,エマージング市場ファンドのマイナス三兄弟の成績は他のファンドの追随を許しません。テクノロジーセクターファンドやロング&ショート戦略ファンド,ヘルスケアセクターファンド程度のマイナスで済むのなら良しとしなければいけない月です。ファイナンスセクターファンドの暴落は10月に持ち越しなんでしょう。次回はもっと悲惨な成績が予想されます。

1.モーゲージ組成ファンド 0.66% (この数字で第一位です)
2.オプション戦略ファンド 0.59% (ボラが上がると損失限定という意味では威力発揮)
3.企業買収ファンド −2.34% (これでも第三位だからあきれてしまう) 
4.ファイナンスセクターファンド −3.12% (下がりすぎていたから下落が少なかっただけ?)
5.テクノロジーセクターファンド −6.21% (このセクターも決算発表前では勢い無し)
6.ロング&ショート戦略ファンド −6.82% (生半可なショートではプラスに転換できず)
7.ヘルスケアセクターファンド −8.12% (暴落でディフェンシブ銘柄も打つ手なし)
8.エマージング市場ファンド −11.54% (悲惨三兄弟の常連になってしまいました)
9.ロングオンリー戦略ファンド −12.68% (下げ相場では明るい展望は全くなし)
10.エネルギーセクターファンド −14.86% (下げ止まったと逆張りしてパニックになった?)

9月の大嵐が結果的に10月のヘッジファンドの解約ラッシュ&さらなる暴落につながったのでしょうね。今年のファンドは壊滅状態といえます。

TEDスプレッドのチャート



Libor Falls on Government Bailouts, Emergency Central Bank Cash

上記ニュースは引き続きLIBORが下がっていますねという記事です。

USD 3MLIBOR: 4.06(Oct.20) ← 4.64(Oct.14) ← 4.82(Oct.10)
LIBOR-OIS spread: 295(Oct.20) ← 340(Oct.14) ← 364(Oct.10)
TED spread: 293(Oct.20) ← 445(Oct.14) ← 464(Oct.10)

本題はこちらで,
■ TEDスプレッドのチャート
■ USD 3M/1M LIBORのチャート(リニューアル)
の両方が表示できるようになりましたのでリンクを張っておきます。(いつもどおり,トップエントリにもリンクを追加しています。)

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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