EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

CMEと大証の日経平均先物の騰落パターン



このところ連続下落記録を更新中の日経平均ですが,海外市場主導で振らされる先物の騰落パターンを2007年3月から調べていますので公開します。(2007年3月12日-2008年7月4日)

調査している項目は4つで,

1:大証日経先物の前日が,陽線(U)か陰線(D)か
2:CME日経先物の前日の終値が,大証日経先物の前日の終値より高い(U)か安い(D)か
3:大証日経先物の当日の始値が,CME日経先物の前日の終値より高い(U)か安い(D)か
4:大証日経先物の当日が,陽線(U)か陰線(D)か

となります。1,2,3が与えられたときに,明確に4のU/Dの確率が偏っているならば,アノマリとして利用できます。

結果としては,確率60%以上の割合で騰落がはっきりしているのは,DDUDとDDDUのパターンだけです。

言葉で説明すると,
1:大証の前日が陰線で終わり
2:CMEの前日終値が輪をかけて下落した場合は,

3:大証当日の寄付きがCMEの前日終値を上回れば,4:当日は陰線で終わる確率が高く
3:大証当日の寄付きがCMEの前日終値を下回れば,4:当日は陽線で終わる確率が高い
と言うことになります。つまり,当日寄付きまで下落した場合は調整の上げが生じ,逆に反発した場合は力なく下落が継続するというパターンですね。

ブレイクアウトではなかなかポジションを取れないということです。寄付きに対しては逆張りで行かないとだめなようです。こういう先物に振られる日本株の現物取引は本当に大変です。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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