EURO SELLERの為替・投資戦略ブログ

2005年6月の欧州憲法否決の際にユーロを売りまくった管理人の【新】為替・投資日記ブログです。くれぐれも投資行動は自己責任でお願いします。

ドル円・ユーロドル・ドルスイスの展望

先週は,木曜日まで普通にドル堅調で推移して,金曜日の雇用統計で全てのストーリーが霧散した1週間でした。原油価格が129ドル台から138ドル台へ上昇したのも,ユーロドルが1.55ドル台から1.57ドル台へ上昇したのもこの金曜日一日のことでした。



ドル円は,そんな中にあって円の弱さから比較的ドル安が円高につながらなかった通貨ペアです。火曜日から木曜日までの上昇が金曜日の下落を補って余りありました。上値は106円を目指すと言うのはそのとおりになったわけですが,下値は103円でのサポートどころか104.91円までしか落ちず,最弱通貨の円の地位は揺るぎなさそうです。

今週の上値は,再び106円突破はさすがにしんどいと見て105.80円程度まで,下値は,103円でのサポートを割ればさらに大きく下落して101.80円程度までを予想します。上値は重いのですが,下値は月曜日の窓空けと月曜日の東京市場での株価の下落の影響を受けたフォロースルーがどうなるかによって変わってくるでしょう。


ユーロドルは,原油価格との相関が非常に強いので金曜日に急上昇しましたが,それだけでなくトリシェ総裁が木曜日に来月の利上げもありうると示唆したために,前日から原油価格とともにユーロドルも上昇しました。

ユーロドルの動意は,月曜日の東京市場の後場が終わるころの日本時間の14:45に発表されるスイスの失業率に注目したほうが良いでしょう。この指標が予想通りであれば,先にドルスイスから崩れそうです。(詳しくはドルスイスのところで説明しますが)ドルスイスが下値を続ければ,ユーロドルも直近高値の1.5817ドルは早期に越えてくるでしょう。

今週の上値は,まず1.5817ドルを越えるところから始まりますが,その後は1.58ドル台と1.59ドル台に明確なもみ合いの形跡を見ることはできないので,一気に1.60ドル近くまで上昇する可能性があります。下値は,原油価格が再び崩れることを前提として1.5540ドル程度です。



ドルスイスは,木曜日まではユーロドルとの逆相関の割にはドル高にならず小幅な動きでした。そして金曜日にフラン高になるのですが,1.0220フランあたりのサポートは予想通り効いていたのですが,金曜日のNY時間遅くに力尽きて1.0191フランまで下落です。

今週の上値は,金曜日の高値付近の1.0400フランまでが精一杯だと思います。仮に越えても1.0520フランの直近高値を越える勢いは無いと思われます。下値は,先週言及したとおり1.0150フランがこの先サポートされないようなら,次は1.00フラン付近まで強いサポートが無いようです。ですから,スイスの失業率が出ても市場があまり過敏に反応しないなら狭いレンジ相場が続くでしょうが,ユーロドルの1.60ドルと同じく1.00パリティに向かう動きが加速します。1.0150を割ったときのショートポジションや再び1.0220を越えてきたときにロングポジションは比較的わかりやすい戦略です。

最後に月曜日の指標のいくつかを日本時間表記でCONSENSUS(市場予測),PREVIOUS(前月の指標値)とともに書いておきます。個人的にはユーロ2008が始まっていてそちらへの興味が尽きないのですが,そういうイベントがある時期のユーロ圏およびスイス圏の経済が悪いとは考えにくいですね。

Currency Event JST CONSENSUS PREVIOUS
CHF Unemployment Rate (MAY) 14:45 2.5% 2.6%
CHF Unemployment Rate s.a. (MAY) 14:45 2.5% 2.6%
EUR German Trade Balance (Euros) (APR) 15:00 15.6B 16.7B
EUR German Current Account (Euros) (APR)15:00 14.7B 17.2B
EUR German Imports s.a. (MoM) (APR) 15:00 0.2% 0.8%
EUR German Exports s.a. (MoM) (APR) 15:00 0.5% -0.5%
GBP PPIndex Input s.a. (MoM) (MAY) 17:30 2.6% 2.4%
GBP PPIndex Input n.s.a. (YoY) (MAY) 17:30 23.8% 23.3%
GBP PPIndex Output n.s.a. (MoM) (MAY) 17:30 0.8% 1.4%
GBP PPIndex Output n.s.a. (YoY) (MAY) 17:30 7.9% 7.5%
GBP PPIndex Output Core s.a (MoM) (MAY) 17:30 0.4% 1.0%
GBP PPIndex Output Core n.s.a. (YoY)(MAY) 17:30 4.8% 4.6%
USD Pending Home Sales (MoM) (APR) 23:00 -0.3% -1.0%

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのシステムトレードのブログはこちらです。

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